توسعه‌ی مدل قیمت‌گذاری و پوشش‌دهی ریسک اختیار معاملات دامنکی با تمرکز بر اثر قیمتی

بسط و توسعه روش تجزیه و تحلیل پوششی داده ها در حالت عدم قطعیت
تجزیه و تحلیل روش شاخه و کران ‏‎DH ‎‏ برای حل مسائل زمانبندی پروژه با محدودیت منبع چندگانه و ارائه یک مدل ساختمان داده و تهیه برنامه کامپیوت
بررسی عوامل موثر بر کیفیت نرم افزار و ارائه دستورالعمل های تضمین کیفیت نرم افزارهای اطلاعاتی
ارایه رویکرد تعیین فرآیند بهینه جریان و انبارش کالا در یک شبکه توزیع چند کالایی (مطالعه موردی: شبکه توزیع طرح حکمت سازمان اتکا)
تحلیل و شبیه سازی سیستم صف فروشگاههای اتکا ‏‎‎‏(مطالعه موردی: فروشگاه شهید فکوری)
طراحی یک مدل مکانیزه برای آزمون تحصیلات تکمیلی
Is there a way to get Eclipse to treat 4 spaces exactly as it treats a tab?
When using mylyn trac connector how to attach screenshot?
Is it possible to access @task with mylyn?
Where can I find the value of JUNIT_CONTAINER in Eclipse?
How to configure eclipse to autosave on run?
How do I get support for GPB in Eclipse?
maven classpath container refresh job
SVN - How to set all files to same revision number and date
How do I search files in Eclipse so the results shows files that do NOT contain the search term?
Eclipse: bind some key for all unit tests

توسعه‌ی مدل قیمت‌گذاری و پوشش‌دهی ریسک اختیار معاملات دامنکی با تمرکز بر اثر قیمتی




مسئله قیمت‌گذاری و پوشش‌دهی ریسک خانواده‌ای از ابزارهای مالی با نام اختیار معاملات دامنکی که نوعی از لوازم های مشتقه مالی هستند، از مهمترین دغدغه‌های حوزه ریاضیات مالی و مهندسی مالی می‌باشد.


ارزیابی، سطح، توانایی و زیرساخت نوآوری و تکنولوژی در شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا
تابع بازدهی یک اختیار معامله دامنکی به اختلاف میان دو قیمت دارایی‌پایه بستگی دارد که به عنوان دامنک شناخته می‌شود.


بکارگیری زنجیره بحرانی به منظور بهبود مدیریت عدم اطمینان در پروژه ها
اونچه اختیار معامله دامنکی را برای مطالعه جذاب می‌کند، این هست که اولاً اونها به دلیل محبوبیت در بازارهای مالی، حجم معاملات بالایی دارند.


ارزیابی اقتصادی و فنی طرح تولید کمک فنر
ثانیاً به دلیل وابستگی اونها به سیر قیمتی دو دارایی‌پایه همبسته، قیمت‌گذاری‌شان بسیار پیچیده و بحث‌برانگیز هست.


بررسی اقتصادی به منظور افزایش بهره وری با جدید حیات خط 230 کیلوولت قائمشهر-کلان
اختیار معاملات دامنکی بر روی دسته دارایی‌های مختلف به‌ویژه در بازارهای انرژی بسیار متداول هستند.


تبیین فاکتورهای روانشناسی در بهره وری نیروی کار
در این پژوهش ما درباره گونه خاصی از مدلهای بر پایه معادلات دیفرانسیل تصادفی (SDE) بحث خواهیم نمود که بیانگر تغییرات وابسته‌وقت قیمتهای اختیار معاملات دامنکی بسته‌شده بر روی دو دارایی‌پایه مجزا می-باشند.


حل مساله تخصیص مجدد ورودی های در فرودگاهها
در حقیقت اونها توسعه‌‌یافته مدل بلک-شولز با تعدیل پیش‌فرض بازار کامل هستند.


ارزیابی اقتصادی افزایش قیمت آب بر مصرف مشترکین غیر خانگی و در آمد شرکت آب و فاضلاب استان مازندران
در بازارهای کامل، هیچ اثر قیمتی‌ای نداریم، به‌عبارتی حجم معاملات نمی‌تواند بازار را تکان دهد.


ارایه یک مدل اندازه گیری متوازن برای ‏‎WCM‎‏
اثر قیمتی سنجه-ای از این موضوع هست که یک معامله چقدر می‌تواند قیمتهای غالب در بازاری را که در اون اتفاق می-افتد، تغییر دهد.

با تمرکز بر روی اثر قیمتی، و به‌علاوه با در نظر گرفتن نوسان‌پذیری تصادفی و انتشار جهشی، یک مدل منطبق با بازار مالی را برای هستفاده در ارزش‌گذاری قیمت اختیار معاملات دامنکی توسعه دادیم.

در این پژوهش، روش به کار رفته برای شبیه‌سازی معادلات دیفرانسیل تصادفی، گسسته-سازی اویلر-مارویاما می‌باشد.

به منظور تحلیل حساسیت و محاسبه حروف یونانی، تکنیک نسبتهای تفاضل متناهی بر مدل پیشنهادی اعمال گردید.

همچنین نتایج محاسبات عددی نیز با هستفاده از شبیه-سازی مونته‌کارلو فراهم گردید.




98 out of 100 based on 68 user ratings 668 reviews